红磨坊的历史悠久，起源于被称为“卡巴莱(cabaret）的”餐馆或夜总会的晚间歌舞表演。红磨坊的表演始于1889年，因为红磨坊在其房顶上建了一个装饰性的红色风车，而被称为“红磨坊”，该建筑在 1915被火灾烧毁，以后重建。
红磨坊是现代康康舞的诞生地。康康舞的经典动作是“高踢腿（High-Kicks）”，要把腿脚踢至高过鼻尖。19世纪末康康舞在法国极为流行，电影《红磨坊》表现了康康舞起源的历史。红磨坊迎合社会的需要，将康康舞搬上舞台，并取得极大的成功。1890年英国威尔斯亲王访问巴黎时也光顾红磨坊观看表演。红磨坊的表演从当初被认为“下流”的表演，成为了一种欧洲上流社会休闲和娱乐活动。
如今在红磨坊舞台上，身材姣好，姿色一流的漂亮姑娘，头上顶着华丽的羽毛，身上披挂着金属亮片，上身裸露， 跳着热情奔放的舞蹈。论其穿着，无疑有“情色”的成分，但看她们的表演，则是热情高雅，优雅娇媚。看红磨坊的姑娘表演，就似看裸体绘画一样。裸露本身并不“下流”，她只是一种艺术表现形式而已。
红磨坊历经100多年而不衰，足以彰显其魅力。在巴黎与红磨坊相似的另一个show是丽都（Lido），但红磨坊的影响还是更大，票价也是红磨坊更贵，含一瓶香槟酒的基本价为87欧/人，丽都为75欧/人。
下面的附图来自红磨坊的官方宣传图。现场不允许拍照。法国巴黎红磨坊